Non-Stationary Time Series Econometrics with Financial Applications

I started to write these notes for first lecturing in Marseille at GREQAM from 1994 to 1997, then for lecturing at CORE in 1998 (ECON3803). They were regularly updated. They are used now for lecturing

Non-Stationary Time Series Econometrics with Financial Applications

in the Master Degree AE2 in Marseille. Comments welcome.

           Chapter 1 : Introduction à la modélisation des séries temporelles univariées (pdf)
                              Introduction to the econometric modelling of univariate time series (Execices at the end)

           Chapter 2 : Théorie asymptotique et processus non-stationnaires (pdf)
                            Asymptotic theory and nonstationary processes (Exercices at the end)

           Chapter 3 : Test de  racines unitaires (pdf)
                            Unit root Tests (Exercices at the end)

           Chapter 4 : Modélisation multivariée par cointégration (pdf)
                            A mutivariate approach to the econometric modelling of time series (Exercices at the end)

           Chapter 5 : Inférence et tests dans les modèles avec cointégration (pdf)
                            Inference and test in cointegratd models (Exercices at the end)

            Chapter 6 : Décomposition d'une série entre tendance et cycle (pdf)
                            Decomposition of a series between trend and cycle

Be careful that the pdf file are regularly updated while the lectures are delivered. Material and exercices can be added.